Backtesting: Interpreting The Past Backtesting é um componente-chave do desenvolvimento efetivo do sistema comercial. É conseguido reconstruindo, com dados históricos, trades que teriam ocorrido no passado usando regras definidas por uma determinada estratégia. O resultado oferece estatísticas que podem ser usadas para avaliar a eficácia da estratégia. Usando esses dados, os comerciantes podem otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar falhas técnicas ou teóricas e ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados reais. A teoria subjacente é que qualquer estratégia que funcionou bem no passado provavelmente funcionará bem no futuro, e, inversamente, qualquer estratégia que tenha tido um desempenho fraco no passado provavelmente irá apresentar um desempenho fraco no futuro. Este artigo analisa o que os aplicativos são usados para testar, o tipo de dados obtidos e a forma de usá-lo. O Backtesting de dados e ferramentas pode fornecer muitos comentários estatísticos valiosos sobre um determinado sistema. Algumas estatísticas de backtesting universais incluem: Lucro ou perda líquida - Ganho ou perda de porcentagem líquida. Prazo - Datas passadas em que ocorreu teste. Universo - Estoques incluídos no backtest. Medidas de volatilidade - percentual máximo para cima e para baixo. Médias - Ganho médio percentual e perda média, barras médias mantidas. Exposição - Porcentagem de capital investido (ou exposto ao mercado). Razões - Índice de vitórias para perdas. Retorno anualizado - Retorno percentual ao longo de um ano. Retorno ajustado ao risco - Retorno percentual em função do risco. Normalmente, o software backtesting terá duas telas que são importantes. O primeiro permite ao comerciante personalizar as configurações de backtesting. Essas personalizações incluem tudo, desde o período de tempo até os custos de comissão. Aqui está um exemplo dessa tela em AmiBroker: a segunda tela é o relatório de resultados de backtesting real. Aqui é onde você pode encontrar todas as estatísticas mencionadas acima. Mais uma vez, aqui está um exemplo desta tela no AmiBroker: em geral, a maioria dos softwares de negociação contém elementos semelhantes. Alguns programas de software high-end também incluem funcionalidades adicionais para executar dimensionamento automático de posição, otimização e outros recursos mais avançados. Os 10 mandamentos Existem muitos fatores pelos quais os comerciantes prestam atenção quando estão testando as estratégias de negociação. Aqui está uma lista das 10 coisas mais importantes a serem lembradas durante o backtesting: leve em consideração as amplas tendências do mercado no período em que uma determinada estratégia foi testada. Por exemplo, se uma estratégia só foi testada de 1999 a 2000, pode não estar bem em um mercado ostentoso. Muitas vezes, é uma boa idéia fazer um teste longo em um longo período de tempo que engloba vários tipos diferentes de condições de mercado. Tome em consideração o universo em que ocorreu o teste de retorno. Por exemplo, se um sistema de mercado amplo é testado com um universo composto por estoques tecnológicos, pode deixar de funcionar bem em diferentes setores. Como regra geral, se uma estratégia é direcionada a um gênero específico de estoque, limite o universo a esse gênero, mas, em todos os outros casos, mantenha um grande universo para fins de teste. As medidas de volatilidade são extremamente importantes a serem consideradas no desenvolvimento de um sistema de comércio. Isto é especialmente verdadeiro para contas alavancadas, que são sujeitas a chamadas de margem se seu patrimônio cai abaixo de um determinado ponto. Os comerciantes devem procurar reduzir a volatilidade para reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de uma determinada ação. O número médio de barras mantidas é também muito importante para assistir ao desenvolver um sistema comercial. Embora a maioria dos softwares de backtesting incluam custos de comissão nos cálculos finais, isso não significa que você deve ignorar esta estatística. Se possível, aumentando o número médio de barras mantidas pode reduzir os custos de comissão e melhorar seu retorno geral. A exposição é uma espada de dois gumes. O aumento da exposição pode levar a maiores lucros ou maiores perdas, enquanto a diminuição da exposição significa menores lucros ou menores perdas. No entanto, em geral, é uma boa idéia manter a exposição abaixo de 70 para reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de um dado estoque. A estatística de perda de ganhos médios, combinada com o índice de ganhos para perdas, pode ser útil para determinar o dimensionamento ótimo da posição e gerenciamento de dinheiro usando técnicas como o critério Kelly. (Ver Gestão de Dinheiro Usando o Critério de Kelly.) Os comerciantes podem assumir posições maiores e reduzir os custos de comissão, aumentando seus ganhos médios e aumentando seu índice de ganhos para perdas. O retorno anualizado é importante porque é usado como uma ferramenta para comparar os rendimentos dos sistemas em relação a outros locais de investimento. É importante não só olhar para o retorno anual anualizado, mas também levar em consideração o aumento ou diminuição do risco. Isso pode ser feito observando o retorno ajustado ao risco, que contabiliza vários fatores de risco. Antes de ser adotado um sistema comercial, ele deve superar todos os outros locais de investimento com risco igual ou menor. A personalização do backtesting é extremamente importante. Muitos aplicativos de backtesting têm entrada para valores de comissão, tamanhos de lotes redondos (ou fracionários), tamanhos de garotas, requisitos de margem, taxas de juros, suposições de deslizamento, regras de classificação de posição, regras de saída da mesma barra, configurações de parada (muito próximas) e muito mais. Para obter os resultados de backtesting mais precisos, é importante ajustar essas configurações para imitar o corretor que será usado quando o sistema for atualizado. Backtesting às vezes pode levar a algo conhecido como over-optimization. Esta é uma condição em que os resultados de desempenho são tão atentos ao passado que não são mais precisos no futuro. Geralmente, é uma boa idéia implementar regras que se aplicam a todos os estoques ou um conjunto seleto de ações segmentadas, e não são otimizadas na medida em que as regras não são mais compreensíveis pelo criador. Backtesting nem sempre é a maneira mais precisa de avaliar a eficácia de um determinado sistema de negociação. Às vezes, as estratégias que funcionaram bem no passado não conseguem fazer bem no presente. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Certifique-se de trocar papel com um sistema que tenha sido testado com sucesso antes de entrar em operação para ter certeza de que a estratégia ainda se aplica na prática. Conclusão Backtesting é um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento de um sistema comercial. Se criado e interpretado adequadamente, pode ajudar os comerciantes a otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar falhas técnicas ou teóricas, bem como ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados do mundo real. Recursos Tradecision (tradecision) - Desenvolvimento de sistemas de negociação de gama alta AmiBroker (amibroker) - Desenvolvimento de sistema de comércio de orçamento. O capital de giro é uma medida da eficiência da empresa e da saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento. Melhor comerciante do sistema Os seus resultados de backtest enganando você. Acho que seus resultados de Monte Carlo podem estar te enganando. Você só pode usar a quantidade de dólar PampL se o tamanho do seu comércio permanecer constante. Ou sinto falta de nada Oi Nikolay, essa é uma ótima pergunta, então eu pedi a Kevin Davey para responder. É assim que ele explicou: 8220 Ao avaliar uma estratégia de negociação potencial, eu gosto de ver seu desempenho sem qualquer dimensionamento de posição ou técnicas de gerenciamento de dinheiro aplicadas. Então, tipicamente avaliamos estratégias potenciais com um tamanho constante de 1 contrato. Se a estratégia for passada (o que significa que tem expectativa positiva a longo prazo), eu a incorporarei a várias carteiras de estratégia que eu tenho e incorporarei o dimensionamento de posição nesse ponto.8221 Espero que ajude, Andrew. Grande pergunta Nikolay. Além da resposta que eu dei a Andrew, eu também deveria mencionar que, se você conhece a linguagem macro do Excel, é muito simples de adicionar qualquer abordagem de dimensionamento de posição que você deseja. Para uma abordagem fraccional fixa, por exemplo, só precisaria de algumas linhas de código extra. Então, o simulador é bom porque você pode adaptá-lo às suas necessidades. Para as pessoas que participam da minha oficina, eu forneço aos alunos uma versão especial do simulador que inclui dimensionamento de posição fracionada fixa. Hello8230.how muitas simulações que este Monte Carlo realiza. Existem números de confiança Este simulador executa 2500 iterações. Não calcula os intervalos de confiança. Se você conhece a linguagem de macro do Excel, você pode facilmente alterar ou modificar o código para o que deseja que o simulador faça. Trackbacks The Trend Is Your Friend System Backtest Resultados Parte I Postado 5 anos atrás 4:32 21 de setembro de 2011 4 Comentários Rejoice, humanos, pois finalmente terminei de compilar os primeiros quatro meses de resultados de backtest para The Trend Is Your Friend System Como eu tinha Mencionado na entrada do meu blog na semana passada, decidi dispor do sistema de negociação simples e efetivo de 826s da donnapinciotti. Com sua ajuda, fiz algumas modificações para mecanizar seu sistema parcial e discricionário para obter resultados objetivos de backtest. Eu acredito que você, os seres humanos, ficará satisfeito ao ver como esse sistema se manteve de janeiro de 2011 a abril de 2011. Fui informado de que esses resultados são susceptíveis de fazer um 8220 graus.8221. Não tenho ideia do que isso significa, mas I8217m disse isso8217s semelhante ao Sentimo-nos que os robôs conseguem obter upgrades de software gratuitos. De qualquer forma, sem mais delongas, dou-lhe os resultados A Tendência é o seu amigo Backtest Resultados (janeiro de 2011 a abril de 2011) Número total de negócios: 24 Número de negociações vencedoras: 10 Número de negociações perdidas: 14 Número de negócios longos: 6 Número De negociações curtas: 18 Vitórias: 41.67 Perda: 58.33 Maior negociação vencedora (pips): 120 Maior perda de comércio (pips): -97 Média de negociação vencedora (pips): 120 Perda média de vendas (pips): -50 Maior série de vitórias: 2 Maior perda de velocidade: 4 Maior redução (pips): -178 Remessa média (pips): -99 Maior retirada (): -4,00 O sistema foi deslocado para um início roco em janeiro, quando gerou apenas dois sinais comerciais válidos e liquidou Com uma perda de 2. Mas don8217t ficou preocupado até o mês de fevereiro, ganhou uma vitória de 5.03, enquanto o sistema pegou um total de 254 pips no mês. Março também foi um mês positivo, já que o sistema obteve lucro de 2,30, e a série de vitórias mensal continuou em abril, que registrou um enorme ganho de 6,11. Se você pode reduzir automaticamente os números na sua cabeça, como eu posso, você sabe que o sistema colheu um ganho de 11,44 em apenas quatro meses. That8217s é um grande total de 504 pips de janeiro a abril de 2011. Não está mal, eh O sistema Trend Is Your Friend será capaz de manter sua série de vitórias nos próximos quatro meses. Fique atento à minha próxima atualização de blog enquanto eu levo o backtest Resultados de maio de 2011 a agosto de 2011. I8217m com certeza meu novo amigo humano, donnapinciotti, está entusiasmado por saber como ele se apagou. Além disso, atente para o veredicto final e veja como o sistema se baseia no The Robopip Standard for Mechanical Systems. Let8217s ver se este sistema obtém pontos suficientes para rentabilidade, tolerância ao risco, novidade, simpatia e até mesmo os fatores de bônus. E antes de me esquecer, meu amigo Forex Ninja pediu-me para lembrá-lo de tudo que o melhor concurso do Forex Trading System para setembro está prestes a fechar. Como eu mencionei, o vencedor do concurso começa a ter seu sistema testado e avaliado pelos seus verdadeiramente, TODO LIVRE. Você não quer perder essa incrível oportunidade C8217mon, eu sei que você quer encontrar o sistema Santo Graal você mesmo e estamos todos em Isso juntos. Diga comigo agora8230 sistema Santo Graal, encontre você, devemos
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